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 Part1.小が大を制する歴史教訓
 Part2.近未来社会はこうなる1
 Part2.近未来社会はこうなる2
 Part3.エイドスファンドの収益性
 Part4-1.GOOGLEの脅威1
 Part4-2.GOOGLEの脅威2
 Part5-1.未来型投資マンション
 Part5-2.その裏付けとは?
 Part6.震災原発の教訓と未来
 Part7.福島原発事故の本質
 Part8.震災復興ビジネス一覧
 Part9.日本の歴史のルーツ
 Part10.日本の歴史的分岐点
 Part11.日本の歴史的大敗北
 Part12.温故知新の発想から
 Part13.劇的価値変化の時代
 Part14.日本の未来企業一覧
 Part15.世界的に重要な思想
 Part16.経営論から世界を見る
 Part17.卓越国家や企業とは?
 Part18.スティーブ・ジョブス
 Part19.歴史上の真実とは?
 Part20.金融過去・現在・未来
 Part21.迫り来る危機回避の為に
 Part22.世界を変えるFacebook
 Part23.国内・海外の新天地
 Part24.新しいライフスタイル
 Part25.次の教育革命!?
 Part26.企業家のルーツ日米比較
 Part27.日本経営者の足りない点
 Part28.失敗の本質




Part3.エイドスファンドの収益性

ムーンライトキャピタル 竹村尚子氏インタビュー

竹村尚子氏 略歴:ムーンライトキャピタル 代表。国内証券会社でアナリスト、全米大学教職員退職年金基金や野村証券グループなどで日本株の運用を担当した経歴を持つ。01年8月に米経済誌フォーブスで「世界のファンドマネジャートップ20」の1人に選出され、03年にムーンライトキャピタルを設立。09年7月には、09−10 年度の国際著名人年鑑「インターナショナル・フーズフーオブプロフェッショナルズ」の1人に選出された。

主催:ムーンライトキャピタル

取材:アクトオンTVの「3000億円の女が教えるファンドの選び方」で竹村尚子氏の番組が現在6月末迄放映中です。


一般的なシステム運用ファンドはミクロ・マクロ分析やチャート分析に伴う株価予測を行うのであるが、ムーンライトが開発したエイドスモデルは、日々のデイトレーディングにおいてアルゴリズム運用手法で日経平均先物の売り・買いを行なっており、ポジションを取る時のロスカットオーダーはあらかじめ最大損失を限定し、原則売買ポジションを翌日に持ち越さず、リスクを最小限に抑えた自動化が 設定されている。又、需給による株価モメンタムを取る点が他のファンドにない特徴であり、多くの経験による工夫が随所に見受けられる。

ポートフォリオのイメージ

同社は初の公募投信として、「ムーンライト・エイドスファンド」を投入し、同じモデルを使う私募投信と共に、2本の投信を持ちポートフォリオは上記の通り。

リスク・リターンのバランスを考慮した安定運用

(図をクリックで拡大します)

08年9月のリーマン・ショック以降、エイドスモデルによる年率換算投資収益率は上図の様に日経平均株価を上回る事が多い。 年率換算標準偏差は日経平均に対しエイドスモデルは低く抑えられ、リスクが小さい割りにリターンが高いという結果を出して来た。

円建て運用で為替リスク無し

(図をクリックで拡大します)

当ファンドは、日本国内の日経225先物・オプションまたは国内の短期公社債で運用するため、為替リスクを気にする必要はない。 昨今の世界情勢の中で為替リスクは大きな懸念要因の一つに挙げられるが、運用成績が良かったとしても解約時点での為替差損によって結果的にマイナスになってしまう事が多くみられる。 当ファンドは、これらの為替リスクを一切排除した円建て商品となっている。

シュミレーションと運用システム

(図をクリックで拡大します)

運用のシステムは全部で18種類あり、マスターコンピューターがその日の相場に最適と判断した約3種類を選定する。例えばその1つが米の著名投資家、ラリー・ウィリアムズ氏が使用するOops−Sellプログラムである。これを要約すれば過去データによる需給分布を超えた始値が付いた場合、それが以前の需給分布に戻り始めた時にオーダーを出すと言った具合である。

(図をクリックで拡大します)



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